|
|
Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
Šťástka, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rezervou na pojistná plnění, která je z pohledu pojistné matematiky nejvýznamnější rezervou v neživotní pojišťovně. Tato rezerva je zde blíže popsána a následně jsou uvedeny metody jejího výpočtu. Předložená práce se zaměřuje zejména na popis modelu, který navrhl švýcarský matematik René Schnieper. Jedná se o speciální model pro odhad celkových škodních nákladů, založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku, a to na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Závěrečná kapitola numericky ilustruje a srovnává metody uvedené v této práci.
|
|
|
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Gregor, Štěpán ; Krafferová, Helga (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. e-mail vedoucího: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstrakt: Technické rezervy představují závazky pojišťovny vůči jejím klientům. V této práci se zaměříme na výpočetní metody rezervy na škody vzniklé do konce běžného účetního období, ale v tomto účetním období dosud nehlášené. Nejrozšířenější výpočetní metodou této rezervy je metoda chain-ladder, kterou v této práci detailně popíšeme. S využitím poznatků v této práci demonstrujeme výpočet rezervy na datech z pojistného trhu. Přílohou této práce je také samostatný výpočetní program. Klíčová slova: Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladder
|
|
|
Solvency II: solventnost v pojišťovnictví
Čáha, Pavel ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se věnuje Solvency II, regulaci pojišťoven a zajišťoven platné v zemích Evropské Unie. Nejprve teoreticky vysvětluje pojem solventnost a popi- suje principy samotné regulace. Práce se dále zaobírá výpočtem solventnostního a minimálního kapitálového požadavku, se kterým je spojen i pojem standardní formule. Kapitálové požadavky jsou odvozeny na úrovni jak rizikových modulů, tak jejich podmodulů. Další část diplomové práce řeší problém výpočtu technic- kých rezerv s důrazem na odvození střední čtvercové chyby predikce. Popsané jsou zde metody Chain-Ladder a Bornhuetter-Ferguson. V závěru práce lze nalézt vý- počet kapitálových požadavků na reálných datech. Tyto výpočty jsou předvedeny ve větším detailu v přiloženém programu SolvencyII.xlsx.
|
|
|
Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
Šťástka, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rezervou na pojistná plnění, která je z pohledu pojistné matematiky nejvýznamnější rezervou v neživotní pojišťovně. Tato rezerva je zde blíže popsána a následně jsou uvedeny metody jejího výpočtu. Předložená práce se zaměřuje zejména na popis modelu, který navrhl švýcarský matematik René Schnieper. Jedná se o speciální model pro odhad celkových škodních nákladů, založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku, a to na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Závěrečná kapitola numericky ilustruje a srovnává metody uvedené v této práci.
|
|
|
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Gregor, Štěpán ; Krafferová, Helga (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. e-mail vedoucího: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstrakt: Technické rezervy představují závazky pojišťovny vůči jejím klientům. V této práci se zaměříme na výpočetní metody rezervy na škody vzniklé do konce běžného účetního období, ale v tomto účetním období dosud nehlášené. Nejrozšířenější výpočetní metodou této rezervy je metoda chain-ladder, kterou v této práci detailně popíšeme. S využitím poznatků v této práci demonstrujeme výpočet rezervy na datech z pojistného trhu. Přílohou této práce je také samostatný výpočetní program. Klíčová slova: Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladder
|
|
|
Rozšířená metoda Chain Ladder s využitím kovariancí
Žváčková, Lenka ; Marek, Luboš (vedoucí práce) ; Hasil, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá pojistně-technickými rezervami v neživotním pojištění, konkrétně rezervou na výplaty pojistných plnění ze škod, které již nastaly, ale pojišťovně dosud nebyly nahlášeny, známou pod zkratkou IBNR. Po úvodní části věnované obecnému seznámení s problematikou rezervování v neživotním pojištění jsou zde stručně představeny různé přístupy k modelování IBNR rezervy a následně je již plná pozornost věnována metodě Chain-ladder, která je k tomuto účelu v aktuárské praxi používána nejčastěji. Tato metoda je poté postupně představována od své nejjednodušší formy prostého výpočetního algoritmu, přes stochastický Mackův model až k jeho rozšíření o vztahy mezi jednotlivými skupinami pojistného portfolia, které uzavírá teoretickou část práce. V posledním oddíle jsou potom všechny uvedené poznatky demonstrovány na reálných datech s cílem poskytnout čtenáři představu o tom, jak proces rezervování probíhá v běžné aktuárské praxi.
|
host ::
RSS.